REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA PENGUMUMAN KASUS PERTAMA VIRUS CORONA DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Saham Lq45)
Keywords:
Corona Virus, Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Indexs LQ45
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman kasus virus corona pertama di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan Event Study dengan menggunakan indikator abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari website http://www.idx.co.id dan http://www.yahoo.finance.com dengan populasi yaitu perusahaan yang terdaftar pada indek saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
References
Ang, R. (2010). Buku Pintar Pasar Modal Indonesia Edisi 7. Jakarta: Media Soft Indonesia.
Baiquni, R. S. (2015). Pengaruh Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 terhadap Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham (Studi Peristiwa Pada Saham Indeks Kompas 100). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Pekalongan.
Darmadji, T., & Fakhrudin. (2006). Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat.
Fama, F. E. (1970). Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, Desember Vol. XLVI No.5.
Halim, A. (2015). Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya, Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Harjito, A., & Martono. (2011). Manajemen Keuangan Edisi 2. Yogyakarta: EKONESIA.
Hartono. (2005). Hubungan Teori Signalling Dengan Underpricing Saham Perdana Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Manajemen.
Hendriswari, I. (2007). Pengaruh Wabah Virus Flu Burung Terhadap Return Saham Peternakan Ayam di Bursa Efek Jakarta. Universitas Santa Dharma Yogyakarta.
Husnan, S. (2005). Dasar - Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Edisi Keempat ed.). Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
Husnan, S. (2008). Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1 Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2006). Dasar - Dasar Manajemen Keuangan Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Ismawati, F. (2017). Analisis Perbedaan Average Abnormal Return Dan Average Trading Volume Activity Sebelum Dan Setelah Pemilihan Presiden Amerika Serikat Ke 45 Tahun 2016 (Studi Kasus Terhadap Perusahaan Kelompok LQ45 di BEI dan Indeks China A50 di SSE). Universitas Negeri Semarang.
Jamaludin, G., Mulyati, S., & Putri, T. E. (2018). Comparative Analysis Of Indonesia Capital Market Reaction Before And After Announcement Of Presidential Elections United States 2016 Donald Trump (Event Studies On Shares Member Index LQ-45). Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja) Vol. 1 No. 1.
Jogiyanto. (2008). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE UGM.
Jogiyanto, H. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPEE.
Khoiruddin, M., & Faizati, E. R. (2014). Reaksi Pasar Terhadap Dividen Announcement Perusahaan yang Sagamnya Masuk Daftar Efek Syariah. Jurnal Dinamika Manajemen.
Meidawati, N., & Harimawan, M. (2004). Pengaruh Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2003 Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham LQ45 di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol.7, No.1.
Nia, V. M. (2020). The Effect of Corona Outbreak on the Indonesian Stock Market. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), e-ISSN:2378-703X Volume-4, Issue-3- pp-358-370.
Nurmalasari, S. A., & Yulianto, A. (2015). Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas Terhadap Return Saham. Management Analysis Journal, Vol 4 No 4.
Parmadi, N. K. (2014). Analisis Reaksi Investor Terhadap Kenaikan Bahan Bakar Minyak Di Bursa Efek Indonesia (Event Study Terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada 21 Juni 2013 Di Indonesia). Skripsi (Tidak Diterbitkan). FEB Universitas Pendidikan Ganesha.
Primastono, I. (2006). Analisis Perbandingan Peristiwa Pengumuman Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu Terhadap Reaksi Harga Saham dan Likuiditas Saham: Studi Kasus Saham LQ45 di PT. Bursa Efek Jakarta. Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang.
Samsul, M. (2006). Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga.
Sjahrir. (2005). Analisis Bursa Efek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sri Suratna, I. K. (2005). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Pemilu Legislatif dan Peristiwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 (Event Study Peristiwa 5 April 2004 dan Pemilu 20 September 2004). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Hal 122 - 136.
Sunariyah. (2011). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi Keenam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Suryawijaya, & Setiawan. (1998). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhap Peristiwa Politik Dalam Negeri (Event Study pada Peristiwa 27 Juli 1996). Kelola No. 18/VII/1998. ISSN:0853-7046.
Suta, I. P. (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius.
Taslim, A., & Wijayanto, A. (2016). Pengarug Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar dan Jumalah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham. Management Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
Tastaftiani, M., & Khoiruddin, M. (2015). Analisis Pengaruh Pengumuman Dividen Tunai terhadap Abnormal Return dan Variabilitas Tingkat Keuntungan Saham. Management Analysis Journal.
Widoatmodjo, S. (2012). Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Jakarta: Jurnalindo Aksan Grafika.
Yuwono. (2013). Reaksi Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengumuman Peristiwa Bencana Banjir Yang Melanda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2013. Yogyakarta. Universitas Yogyakarta.
Zaqi, M. (2006). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi dan Peristiwa - Peristiwa Sosial-Politik Dalam Negeri (Studi Kasus Saham LQ45 di Bursa Efek Jakarta Periode 1999-2003). Journal of Economic Literature, Vol.XXXV (Maret).
Website :
http://www.idx.co.id
http://www.yahoo.finance.com
http://www.katadata.co.id
Baiquni, R. S. (2015). Pengaruh Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 terhadap Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham (Studi Peristiwa Pada Saham Indeks Kompas 100). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Pekalongan.
Darmadji, T., & Fakhrudin. (2006). Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat.
Fama, F. E. (1970). Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, Desember Vol. XLVI No.5.
Halim, A. (2015). Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya, Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Harjito, A., & Martono. (2011). Manajemen Keuangan Edisi 2. Yogyakarta: EKONESIA.
Hartono. (2005). Hubungan Teori Signalling Dengan Underpricing Saham Perdana Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Manajemen.
Hendriswari, I. (2007). Pengaruh Wabah Virus Flu Burung Terhadap Return Saham Peternakan Ayam di Bursa Efek Jakarta. Universitas Santa Dharma Yogyakarta.
Husnan, S. (2005). Dasar - Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Edisi Keempat ed.). Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
Husnan, S. (2008). Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1 Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2006). Dasar - Dasar Manajemen Keuangan Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Ismawati, F. (2017). Analisis Perbedaan Average Abnormal Return Dan Average Trading Volume Activity Sebelum Dan Setelah Pemilihan Presiden Amerika Serikat Ke 45 Tahun 2016 (Studi Kasus Terhadap Perusahaan Kelompok LQ45 di BEI dan Indeks China A50 di SSE). Universitas Negeri Semarang.
Jamaludin, G., Mulyati, S., & Putri, T. E. (2018). Comparative Analysis Of Indonesia Capital Market Reaction Before And After Announcement Of Presidential Elections United States 2016 Donald Trump (Event Studies On Shares Member Index LQ-45). Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja) Vol. 1 No. 1.
Jogiyanto. (2008). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE UGM.
Jogiyanto, H. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPEE.
Khoiruddin, M., & Faizati, E. R. (2014). Reaksi Pasar Terhadap Dividen Announcement Perusahaan yang Sagamnya Masuk Daftar Efek Syariah. Jurnal Dinamika Manajemen.
Meidawati, N., & Harimawan, M. (2004). Pengaruh Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2003 Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham LQ45 di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol.7, No.1.
Nia, V. M. (2020). The Effect of Corona Outbreak on the Indonesian Stock Market. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), e-ISSN:2378-703X Volume-4, Issue-3- pp-358-370.
Nurmalasari, S. A., & Yulianto, A. (2015). Analisis Pengaruh Perubahan Arus Kas Terhadap Return Saham. Management Analysis Journal, Vol 4 No 4.
Parmadi, N. K. (2014). Analisis Reaksi Investor Terhadap Kenaikan Bahan Bakar Minyak Di Bursa Efek Indonesia (Event Study Terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada 21 Juni 2013 Di Indonesia). Skripsi (Tidak Diterbitkan). FEB Universitas Pendidikan Ganesha.
Primastono, I. (2006). Analisis Perbandingan Peristiwa Pengumuman Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu Terhadap Reaksi Harga Saham dan Likuiditas Saham: Studi Kasus Saham LQ45 di PT. Bursa Efek Jakarta. Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang.
Samsul, M. (2006). Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga.
Sjahrir. (2005). Analisis Bursa Efek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sri Suratna, I. K. (2005). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Pemilu Legislatif dan Peristiwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 (Event Study Peristiwa 5 April 2004 dan Pemilu 20 September 2004). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Hal 122 - 136.
Sunariyah. (2011). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi Keenam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Suryawijaya, & Setiawan. (1998). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhap Peristiwa Politik Dalam Negeri (Event Study pada Peristiwa 27 Juli 1996). Kelola No. 18/VII/1998. ISSN:0853-7046.
Suta, I. P. (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius.
Taslim, A., & Wijayanto, A. (2016). Pengarug Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar dan Jumalah Hari Perdagangan Terhadap Return Saham. Management Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
Tastaftiani, M., & Khoiruddin, M. (2015). Analisis Pengaruh Pengumuman Dividen Tunai terhadap Abnormal Return dan Variabilitas Tingkat Keuntungan Saham. Management Analysis Journal.
Widoatmodjo, S. (2012). Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Jakarta: Jurnalindo Aksan Grafika.
Yuwono. (2013). Reaksi Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengumuman Peristiwa Bencana Banjir Yang Melanda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2013. Yogyakarta. Universitas Yogyakarta.
Zaqi, M. (2006). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi dan Peristiwa - Peristiwa Sosial-Politik Dalam Negeri (Studi Kasus Saham LQ45 di Bursa Efek Jakarta Periode 1999-2003). Journal of Economic Literature, Vol.XXXV (Maret).
Website :
http://www.idx.co.id
http://www.yahoo.finance.com
http://www.katadata.co.id
Published
2020-11-30
How to Cite
Halimatusyadiyah, N. (2020). REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA PENGUMUMAN KASUS PERTAMA VIRUS CORONA DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Saham Lq45). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(6), 38-50. Retrieved from https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/691
Section
Articles
Program Studi Akuntansi